28. 스토캐스틱 RSI(보조지표) 활용법

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI) 설명

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI)는 스토캐스틱과 RSI 지표를 결합한 것으로, 과거 주가의 움직임에 따라 현재 주가가 상승하거나 하락할 가능성을 예측하는데 사용됩니다. 일반적인 RSI 지표가 과매수와 과매도 지역을 파악하는데 사용되는 반면, 스토캐스틱 RSI는 RSI를 계산할 때 스토캐스틱을 사용하여 더 정확한 결과를 도출하도록 합니다.

 

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI) 기간 설정

일반적으로는 14일간의 RSI 값과 3일간의 스토캐스틱 값을 사용하는 것이 일반적입니다. 하지만 이 역시 상황에 따라서 최적의 기간 설정이 달라질 수 있습니다. 따라서 스스로 백테스팅을 통해 최적의 기간 설정을 찾아내는 것이 좋습니다.

 

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI) 매매 방법

스토캐스틱 RSI는 0과 1 사이의 값을 가지며, 0에 가까울수록 과매도 상태를 나타내고, 1에 가까울수록 과매수 상태를 나타냅니다. 이 값을 이용해 매수/매도 타이밍을 결정할 수 있습니다. 일반적으로, 스토캐스틱 RSI가 0.2 아래로 내려가면 매수 기회로 간주되고, 0.8 이상으로 올라가면 매도 기회로 간주됩니다. 그러나 이 값은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 다른 지표와 결합하여 사용하는 것이 좋습니다.

 

스토캐스틱 RSI(Stochastic RSI) 문제점 인지

1. 트렌드 판단의 어려움: 스토캐스틱 RSI는 주가의 모멘텀을 나타내는 지표이기 때문에, 특정 시점에서의 주가 움직임이 진행중인 트렌드를 반영하지 않을 수 있습니다. 따라서 스토캐스틱 RSI만으로는 정확한 트렌드 판단이 어려울 수 있습니다.
2. 과매수/과매도 상태 지속 가능성: 스토캐스틱 RSI는 주가가 과매수 상태에서는 하락할 가능성이 높고, 과매도 상태에서는 상승할 가능성이 높다고 판단합니다. 하지만 과매수/과매도 상태가 지속되는 경우도 있기 때문에, 이러한 지표만으로 매매를 결정하는 것은 위험할 수 있습니다.
3. 지연성: 스토캐스틱 RSI는 과거의 데이터를 바탕으로 계산됩니다. 따라서 지연성이 있어서, 주가의 움직임이 이미 일어난 후에 스토캐스틱 RSI가 반응하는 경우가 많습니다.
4. 단기적인 변동에 민감함: 스토캐스틱 RSI는 일정 기간 동안의 주가 움직임을 반영하기 때문에, 단기적인 변동에 매우 민감합니다. 이러한 특성 때문에 가격 변동이 심한 주식에서는 정확한 예측이 어려울 수 있습니다.

 

 

 

Stochastic RSI explained
The Stochastic RSI combines the Stochastic and RSI indicators and is used to predict the likelihood of a current stock price going up or down based on past stock price behavior. While the typical RSI indicator is used to identify overbought and oversold areas, the Stochastic RSI uses a stochastic when calculating the RSI to produce more accurate results.

Setting the Stochastic RSI timeframe
It is common practice to use 14 days of RSI values and 3 days of stochastic values. However, the optimal timeframe may vary depending on your situation, so we recommend backtesting to find the best timeframe for you.

How to trade the Stochastic RSI
The Stochastic RSI has a value between 0 and 1, with values closer to 0 indicating oversold conditions and values closer to 1 indicating overbought conditions. You can use this value to determine the timing of your buy/sell. Generally, when the Stochastic RSI falls below 0.2, it is considered a buy opportunity, and when it rises above 0.8, it is considered a sell opportunity. However, this value can vary depending on market conditions, and it is recommended to use it in combination with other indicators.

Recognizing the problems with the Stochastic RSI
1. Difficulty in determining the trend: Since the Stochastic RSI is an indicator of the momentum of the stock price, the stock price movement at a certain point in time may not reflect the ongoing trend. Therefore, it may be difficult to accurately determine the trend based on the Stochastic RSI alone.
2. Sustainability of overbought/oversold conditions: The Stochastic RSI determines that a stock price is more likely to fall when it is overbought and more likely to rise when it is oversold. However, there are times when overbought/oversold conditions persist, so it can be risky to make trade decisions based on this indicator alone.
3. Lagging: The Stochastic RSI is calculated based on historical data, so it is laggy, meaning that it often reacts to stock price movements after they have already occurred.
4. Sensitive to short-term fluctuations: Because the Stochastic RSI reflects stock price movements over a period of time, it is very sensitive to short-term fluctuations. This can make it difficult to make accurate forecasts on stocks with high price movements.